R语言做时间序列分析时,summary给出的结果都是什么意思啊?

Python029

R语言做时间序列分析时,summary给出的结果都是什么意思啊?,第1张

这个是自动适应参数估计的结果。

模型估计为ARIMA(4,0,2),即ARMA(4,2)

系数为:

ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2

-0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977

s.e. 0.1657 0.1428 0.1402 0.1270 0.1766 0.1732

s.e.是系数的标准差,系数显著性要自己算,|系数/se| >1.96 即 95%的置信度

sigma^2 estimated 估计值方差

log likelihood 对数似然值

(这个不用解释了吧)

AIC=709.13 AICc=710.73 BIC=725.63

再就是下面一堆误差计算

ME Mean Error

RMSE Root Mean Squared Error

MAE Mean Absolute Error

MPE Mean Percentage Error

MAPE Mean Absolute Percentage

MASE Mean Absolute Scaled Error

分类任务的评价指标 有准确率,P值,R值,F1值,而回归任务的评价指标就是 MSE , RMSE , MAE 、 R-Squared均方误差MSE是真实值与预测值的差值的平方和然后求平均。通过平方的形式便于求导,所以常被用作线性回归的损失函数。 均方根误差RMSE,即均方误差开平方,常用来作为机器学习模型预测结果衡量的标准。MAE是绝对误差的平均值。可以更好地反映预测值误差的实际情况。R-Squared 又叫可决系数(coefficient of determination),也叫拟合优度,反映的是自变量 对因变量 的变动的解释的程度。越接近于1,说明模型拟合得越好。在sklearn中回归树就是用的该评价指标。 可以这么理解:将TSS理解为全部按平均值预测,RSS理解为按模型预测,这就相当于去比较你模型预测和全部按平均值预测的比例,这个比例越小,则模型越精确。当然该指标存在负数的情况,即模型预测还不如全部按平均值预测 缺点:当数据分布方差比较大时,预测不准时, 依然比较大,此时该评价指标就不太好其中:表述真实值 的变动程度,正比于方差表示模型预测 和真实值 之间的残差使用sklearn计算:MAE: 范围 , 当预测值与真实值完全吻合时等于0, 即完美模型误差越大, 该值越大。 MAPE: 范围[0,+ ), MAPE 为0%表示完美模型, MAPE大于100%则表示劣质模型。MAPE的值越小,说明预测模型拥有更好的精确度.

因为严格地说,R^2主要用来衡量模型的拟合程度(模型质量好坏);

平均绝对误差MAE(MeanAbsolute Error),即误差绝对值的平均值,可以准确反映实际预测误差的大小。

均方误差MSE(Mean SquareError),误差平方的平均值。

均误差平方根RMSE(Root MSE),也称标准误差,是均方误差的算术平方根。

平均误差率MAPE(MeanAbsolute Percentage Error),误差百分率的绝对值的平均值。

这五个指标都可以衡量模型的好坏,除了R^2,其它四个指标主要用来评估预测值的准确程度。这些指标,到底用哪个好呢,目前并没有固定的标准。但不管用哪个指标,评估模型的好坏都不能够脱离具体的应用场景和具体的数据集。单纯地评判哪个模型好坏,是基本上没有意义的。