极值分布的定义

Python014

极值分布的定义,第1张

在概率论中将极大值(或者极小值)的概率分布称为极值分布。

举例来说

y1,1,y1,2,…y1,365 是第1年的每日的流量值,把其中挑出来的极大值记为x1;

y2,1,y2,2,…y2,365 是第2年的每日的流量值,把其中挑出来的极大值记为x2;

yN,1,yN,2,…yN,365 是第N年的每日的流量值,把其中挑出来的极大值记为xN;

那么所谓极值分布就是不研究变量y的分布,仅研究从很多个彼此独立的y值中(不同年的日流量)挑出来的各个极大值(x1,x2,…,xN值)应当服从的概率密度分布函数f(x)。

I-j极值分布有两种形式。一种是基于最小极限,另一种是基于最大极限。 我分别称之为最小和最大极限。两种情况的公式和图像分别如下。I-型极值分布也被称为耿贝尔分布。

耿贝尔分布(最小情形)密度函数的公式如下:

μ是位置参数

β 是规模参数

当μ=0且 β = 1 被称为标准耿贝尔分布(standard Grumbel distribution)。标准耿贝尔分布(最小情形)可以简化为:

下面的图像是耿贝尔概率密度函数(最小情形下)的图像:

耿贝尔分布(最大)概率密度去向通用公式:

μ是位置参数

β 是规模参数

当μ=0且 β = 1 被称为标准耿贝尔分布(standard Grumbel distribution)。标准耿贝尔分布(最大情形)可以简化为:

耿贝尔分布(最小)的累积分布函数公式:

函数图像为:

函数图像为:

耿贝尔分布(最小)的百分点函数的公式

耿贝尔(最小)百分点函数的图像:

耿贝尔(最大)百分点函数的图像:

存在的问题:

(1)耿贝尔分布的最大和最小的区别是什么?

(2)什么是矩估计量?

说明:本文省略了原文部分类容。

为正负无穷大。

极值具有渐近分布函数(即其极限概率分布),并概括了与原始分布对应的通常有三种类型的极限概率分布(渐近的极值分布)模型。其中,I型为指数原始分布,又称为Gumbel分布(耿贝尔分布),II型为Frechet分布(柯西原始分布),III型为Weibull分布(威布尔分布)。后来学者将上述三种分布模型概括为一个通式,也就是具有三参数的极值分布函数,作为经典的极值分布的广义形式,后来称极值I,II和III型分布为广义极值分布(GEV)。GEV的三个参数分别为EX,Cv和Cs。其中EX为均值,Cv为变差系数,Cs为偏态系数。

变差系数是一个表示标准差相对于平均数大小的相对量。变差系数(Cv)=标准差/平均值偏态系数又称为偏差系数(deviaitioncoefficient).说明随机系列分配不对称程度的统计参数,用Cs表示。和Cv只能反映频率密度分布曲线的平均情况和离散程度,而不能反映其对称(偏态)情况。Cs=0称为正太分配,Cs>0称为正偏分配,Cs 回答于 2022-03-31