library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)
library(TTR)
rate=periodReturn(close,period="daily",type="arithmetic")
head(rate)
1.计算两种资产的投资组合我们需要知道每种资产的期望和标准差。2.然后根据两种资产所占的权重去计算组合的期望和标准差。
3.在R中先把需要的参数μ，σ，ρ写入mu<-c(10,15)sigma<-c(16,24)rho<-0.2，然后写入权重w1，w2，因为只有两个资产 其权重相加之和应该是1，所以有w1+w2=1，所以w1<-seq(0,1,0.01)w2<-1-w1
——————————
seq表示一个sequence序列。
4.在此首相为0 尾项为1 一共有101项。
5.接下来设组合的期望和标准差。
6.然后写计算的方法，这里需要用到循环去计算在各种权重情况下的期望和标准差。
7.然后用绘图的函数plot进行绘制。
扩展：R语言
R是用于统计分析、绘图的语言和操作环境。R是属于GNU系统的一个自由、免费、源代码开放的软件，它是一个用于统计计算和统计制图的优秀工具。
投资者运行投资的目的毫无疑问是为了获取收益，但收益和风险是并存的，所以如何建立最优投资组合，才能使得投资受益最大、风险最小，成了很多投资者一直研究和思考的问题。
确定最优投资组合，建议从如下几个方面运行考量：
1.风险偏好：不同人最风险承受能力和风险承受态度是不一的，同时也受年龄、家庭、资金等因素的影响，如果风险承受能力尚可的投资者可以选择偏收益型的投资组合，如果承受能力一般的选择偏稳妥型的投资组合；
2.国家政策：国家政策势必会影响到投资产品的起伏波动，当国家宏观政策运行调整的时候，可以选择国家政策导向有倾向性的投资组合，比如以新能源、低碳、物联网等为代表的新型战略性行业的投资组合；
3.风险大收益高的投资搭配风险小收益稳妥的投资，比如股票、股票型基金搭配国债等，搭配的比例取决于投资者经济实力。
