r语言单位根检验输出结果中lag是什么

Python054

r语言单位根检验输出结果中lag是什么,第1张

lag参数是指的滞后项长度的最大可能值;

type参数的设置与DF检验一致,根据是否包含截距项和时间趋势项而定;

由于在进行检验前是不知道真实滞后项长度的,需要使用selectlags参数选择确定“最佳”滞后项的原则,“最佳”滞后长度不大于lag参数所对应的值。

不知阁下用的是哪个版本,第二个一般选level,第四个没规定具体是几阶滞后项,我用的使eviews5.0版本,滞后项是自动选择的;一般进行adf检验要分3步:1对原始时间序列进行检验,此时第二项选level,第三项选none.如果没通过检验,说明原始时间序列不平稳;2对原始时间序列进行一阶差分后再检验,即第二项选1stdifference,第三项选intercept,若仍然未通过检验,则需要进行二次差分变换;3二次差分序列的检验,即第二项选择2nddifference,第四项选择trendandintercept.一般到此时间序列就平稳了!