金融时间序列分析用R语言建立AR模型？！

Python013

金融时间序列分析用R语言建立AR模型？！,第1张

对R做平稳性检验，结果显示，在5%的显著性水平下接受拒绝原假设，表明不存在 ... 在建立计量经济模型时，总要选择统计性质优良的模型

对上证指数收益率序列AR（3）模型进行条件异方差的ARCHLM检验（滞后8阶），结果给出

AR模型的参数估计 GARCH模型可以消除金融时间序列的ARCH效应，模拟和预测其波动性。

acf(int[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly

acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly

log return')

Box.test(int[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")

Box.test(int[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")

Box.test(int.l[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")

Box.test(int.l[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")

运行结果有以下错误，怎么办？

>int <- read.table("d-intc7208.txt", head=T)

错误于file(file, "rt") : 无法打开链结

此外: 警告信息：

In file(file, "rt") :

无法打开文件'd-intc7208.txt': No such file or directory

+ acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly

错误: 意外的符号 in:

"

acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int"

>log return')

错误: 意外的符号 in "log return"

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链接: https://pan.baidu.com/s/1dgw3iy9GDNQVm24tErdmzg

?pwd=bvvt 提取码: bvvt

简介：本书由统计学领域著名专家所著，从基本的金融数据出发，讨论了这些数据的汇总统计和相关的可视化方法，之后分别介绍了商业、金融和经济领域中的基本时间序列分析和计量经济模型，