金融时间序列分析用R语言建立AR模型？！

Python037

金融时间序列分析用R语言建立AR模型？！,第1张

对R做平稳性检验，结果显示，在5%的显著性水平下接受拒绝原假设，表明不存在 ... 在建立计量经济模型时，总要选择统计性质优良的模型

对上证指数收益率序列AR（3）模型进行条件异方差的ARCHLM检验（滞后8阶），结果给出

AR模型的参数估计 GARCH模型可以消除金融时间序列的ARCH效应，模拟和预测其波动性。

（供自己记录）

adj位置调整

ask询问

bg背景

bty图形边框风格，o四边都有边框，l左边和下边，7右边和上边，c上边、左边和下边，

cex设置点和字符的大小，axis坐标轴上标签字的大小，lab坐标轴上命名的大小，main标题的大小，sub副标题的大小，col颜色。

family字体的风格，

fg前景颜色

font图片字体的风格，字体，粗体，斜体

las坐标轴的运行关系，坐标轴上的字和坐标轴的关系，字会转

lend线的两端的样式

lty线的形式,直线、虚线

lwd线的粗细

Mai、mar、mex画布的大小

Mfcol、mfrow是来切分画布的，放几个fig在画布中，两个功能一样

pch是用来定义点的形状的，有25个形状

srt用来定义图中的文字的角度

Txk坐标轴上的刻度的大小，刻度的字体大小

Xaxt/yaxt不想要坐标轴的标签

Xlog/ylog是x轴和y轴设置为log值

Xpd把绘图区设置为整个画布

Fig表示图形的四个角的位置

New是在图中生成图