chow检验的原理主要如下：
CHOW检验原理是分别利用两个不同时段的子样本及合并两个时段得到的大样本对模型进行估计，每次估计都得到残差平方和。利用两个子样本和一个大样本回归的残差平方和构造F统计量，可以利用F检验判断模型结构是否发生显著变化。
简介：
邹检验（Chow test）是一种计量经济检验。它可以测试两个不同数据的线性回归的系数是否相等。在时间序列分析中，邹检验被普遍地用来测试结构性变化是不是存在。邹检验是由经济学家邹至庄创立的。
邹氏检验法是由邹至庄提出的，用于判断结构在预先给定的时点是否发生了变化的一种方法。这种方法的特点在于把时间序列数据分成两部分，其分界点就是检验是否已发生结构变化的检验时点. 在此基础上， 利用F检验来检验由前一部分n个数据求得的参数与由后一部分m个数据求得的参数是否相等， 由此判断结构是否发生了变化.
F检验，最常用的别名叫做联合假设检验（英语：joint hypotheses test），此外也称方差比率检验、方差齐性检验。它是一种在零假设（null hypothesis, H0）之下，统计值服从F-分布的检验。其通常是用来分析用了超过一个参数的统计模型，以判断该模型中的全部或一部分参数是否适合用来估计母体。
扩展资料：
对于预先给定的特定时点可用邹氏检验法去检验有无结构变化. 但是实际上， 往往并不知道应该选择哪一个时点为特定时点. 因此， 并不预先推定被认为是发生了结构变化的时期，而是设计了称为邹氏逐步检验的寻求转折点的方法. 邹氏逐步检验的特点是， 对于把整个观测期分为两部分的所有分界点分别应用邹氏检验法. 如果用上述的n和m来说明的话， 首先n从p, m从n+m-p(其中p是解释变量的个数)开始， 分界点每次挪一期， 直至n到n+m-p， m到p。
挪动的同时依次重复地对分界点进行邹氏检验， 以明确结构变化的时期. 在邹氏检验中所用的F检验的显著水平的百分比为多大， 由分析者自己判断决定. 邹氏检验可以检验出结构在某个时点是否发生了变化， 但却不能判断这种变化是一时性的还是持续性的. 所以用邹氏检验判断出结构在某个时点发生变化后， 还要根据实际情况进一步判断该时点所发生的高技术渗透经济效益的变化是否是持续性的，若是持续性的即为临界点。
参考资料来源：百度百科-邹至庄
参考资料来源：百度百科-邹氏检验法
传统邹检验是分段回归然后进行比较，假设数据区间是1950-2000，检验1978是否有结构性变动，就是假设回归子样本1950-1978和1978-2000年得到的β系数相同。H0：β（1950-1978）=β（1978-2000），具体是F检验，用3次回归的残差平方和计算F统计量的值然后和临界值对比。也可以用虚拟变量，更简便。具体就是引入虚拟变量，并且检验所有虚拟变量以及它与解释变量交互项的系数的联合显著性。比如y=a+bx*先分段回归reg y x /*对全样本时期进行回归*/reg y x if year>=1978/*对子样本1进行回归*/reg y x if year<1978 /*对子样本2进行回归*/*再试试引入虚拟变量gen d78=(year>1978)gen xd78=x*d78reg y x d78 xd78test d78=0test xd78=0*然后检验d和xd的联合显著性test d78 xd78*运行之后会给出F值和p值，此时观察F和P值就能判断能否在某个显著性水平上拒绝在1978年“没有结构变动”的原假设了，如果拒绝，就说明x和y的关系在1978年发生了结构性变动。还有最简单的方法应该就是我这个帖子问的直接chow y x，chow(year>1978)具体可以h chow,这些也是我前阵在论坛上搜出来的，勤搜论坛吧，大家一起学习。
