第二步:生成残差的平方,即r2
第三步:对r2取对数,并对解释变量做辅助回归(不显著的变量去掉)
第四步:计算辅助回归的拟合值G
第五步:对G做指数化处理,定义H=exp(G)
第六步:以1/H为权重做WLS回归,比如Stata中的命令为 reg y x [aw=1/H]
systemfit是用来解联立方程模型的比如里面的systemfit()函数,和包的名字一样,那就拿它举例子——systemfit(),线性方程组的估计,适用于一组线性结构方程,采用普通最小二乘法(OLS),加权最小二乘法(WLS),相依回归(SUR),两阶段最小二乘法(2SLS),加权两阶段最小二乘法(W2SLS)或三第一阶段最小二乘法(3SLS)。
他的函数表达式是:
systemfit( formula, method = "OLS",
inst=NULL, data=list(),
restrict.matrix = NULL, restrict.rhs = NULL, restrict.regMat = NULL,
pooled = FALSE, control = systemfit.control( ... ), ... )
诸如此类,里面诸多函数,都可以这样一个一个找到说明。
下载这个包,然后看他的help,每个函数后面还应该有小例子帮助理解。