对上证指数收益率序列AR(3)模型进行条件异方差的ARCHLM检验(滞后8阶),结果给出
AR模型的参数估计 GARCH模型可以消除金融时间序列的ARCH效应,模拟和预测其波动性。
时间序列分析 3.3.1时间序列概述 1. 基本概念 (1)一般概念:系统中某一变量的观测值按时间顺序(时间间隔相同)排列成一个数值序列,展示研究对象在一定时期内的变动过程,从中寻找和分析事物的变化特征、发展趋势和规律。对上证指数收益率序列AR(3)模型进行条件异方差的ARCHLM检验(滞后8阶),结果给出
AR模型的参数估计 GARCH模型可以消除金融时间序列的ARCH效应,模拟和预测其波动性。
时间序列分析 3.3.1时间序列概述 1. 基本概念 (1)一般概念:系统中某一变量的观测值按时间顺序(时间间隔相同)排列成一个数值序列,展示研究对象在一定时期内的变动过程,从中寻找和分析事物的变化特征、发展趋势和规律。