如何用R语言识别ARMA模型中系数的显著性

Python016

如何用R语言识别ARMA模型中系数的显著性,第1张

>m4

Call:

arima(x = dpgs, order = c(6, 0, 0), xreg = dpus, include.mean = F)

Coefficients:

ar1 ar2 ar3 ar4 ar5 ar6dpus

0.3953 0.1634 0.0946 0.0297 -0.0873 -0.0525 0.1927

s.e. 0.0389 0.0400 0.0404 0.0405 0.0400 0.0373 0.0136

sigma^2 estimated as 0.0002524: log likelihood = 1949.61, aic = -3883.21

>tratio=m4coef/sqrt(diag(m4var.coef))

>tratio

ar1ar2ar3ar4ar5ar6

10.1665214 4.0831152 2.34037

直接谷歌一下，“时间序列分析

R语言”，就能得到你想要的结果

以下结果来自，

作者：詹鹏 2012-9-20

22:46:46

【包】

library(zoo)           

#时间格式预处理

library(xts)

           #同上

library(timeSeires)     

#同上

library(urca)          

#进行单位根检验

library(tseries)        

#arma模型

library(fUnitRoots)    

#进行单位根检验

library(FinTS)       

 #调用其中的自回归检验函数

library(fGarch)       

#GARCH模型

library(nlme)         

#调用其中的gls函数

library(fArma)       

#进行拟合和检验

【基本函数】

数学函数

abs，sqrt：绝对值，平方根

log,

log10,

log2

,

exp：对数与指数函数

sin，cos，tan，asin，acos，atan，atan2：三角函数

sinh，cosh，tanh，asinh，acosh，atanh：双曲函数

简单统计量

sum,

mean,

var,

sd,

min,

max,

range,

median,

IQR（四分位间距）等为统计量，sort，order，rank与排序有关，其它还有ave，fivenum，mad，quantile，stem等