如何在rstudio里面检验异方差性

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如何在rstudio里面检验异方差性,第1张

安装:R语言和它的UI界面非常安装比较简单,这里就不重复描述了,只需要到R的上,对应自己电脑的操作系统对应的版本即可。R提供window、linux和MAC OS X版本,对应即可,如笔者的是普通的window 32位。百度R,左上角的download,选择合适的镜像。如果找不到安装,那就不适合继续学习R语言了。

安装好之后,我们打开R界面,可以看到,R的界面非常简洁,只有一个菜单栏,和一个默认新建的R Console 控制台。

R Console 控制台的使用:我们可以在R Console 控制台内输入脚本进行运算、绘图和分析、如我们输入运算:1+2,按回车键。可以看到系统在下一行内弹出了一个3,有点类似于cmd的操作。

我们也可以对编辑脚本,打开文件--新建--new script,可以在弹出的R编辑器--R Editor中进行编辑录入脚本的操作,编辑完毕可以进行保存和读入等一系列操作

从上面的界面和操作可以看出,单单使用R自带的gui界面,难以进行方便快捷的操作,因此我们需要使用到R的辅助UIRStudio。同样地我们安装好并打开它。我们看到RStudio界面比R自身内容丰富很多,整个界面切成多个模块进行同步操作显示,脚本区、控制台区、文件区非常清晰易用。

同样的,我们操作1+2、1+3的运算,可以在脚本区编辑录入1+2,回车下一行继续录入1+3,这时我们看到编辑区有两行代码,证明这个区域与运行区是分离的,可以方便我们自由地编写修改脚本。

如果我们需要运行刚才编辑的两行脚本,我们可以选中它,按Ctrl+回车即可进行运行,选中1行则执行一行,选中全部则执行全部。这里操作运算了3次,对应不同的运算结果显示在了编辑区下方的控制台Console 区域。同样地,我们可以对这类脚本进行保存、打开重编辑、运行等一系列操作

方差检验主要有三种方法

1)图示检验法:①相关图分析。②残差图分析。

由于异方差通常被认为是由于残差的大小随自变量的大小而变化,因此,可以通过散点图的方式来简单的判断是否存在异方差。具体的做法是,以回归的残差的平方2ie为纵坐标,回归式中的某个解释变量ix为横坐标,画散点图。如果散点图表现出一定的趋势,则可以判断存在异方差。

2) Goldfeld-Quandt 检验(缺点,只能处理单升和单降型的异方差)

Goldfeld-Quandt 检验又称为样本分段法、集团法,由Goldfeld和Quandt 1965年提出。这种检验的思想是以引起异方差的解释变量的大小为顺序,去掉中间若干个值,从而把整个样本分为两个子样本。

3)怀特(white) 检验和格里奇检验( Glejser test)。

Goldfeld-Quandt 检验又称为样本分段法、集团法,由Goldfeld和Quandt 1965年提出。这种检验的思想是以引起异方差的解释变量的大小为顺序,去掉中间若干个值,从而把整个样本分为两个子样本。

最著名最常用的是第三种怀特检验。核心原理是判断ui由xi解释程度的高低,越高越有异方差。

1、 何德旭 王朝阳时间序列计量经济学:协整与有条件的异方差自回归[N]中国社会科学院院报2003年    

2 、唐少明基于APARCH—GED模型的期货头寸风险量化方法[N]期货日报2008年    

3、 国泰君安证券 蒋瑛琨 彭艳 博士 国泰君安期货研究负责人 马忠强期指到期日效应实证成果综述及经典实证检验方法[N]期货日报2007年    

4 、广发期货 戴伟高实盘交易大赛和序列分析技术[N]期货日报2008年    

5 、裴勇诺贝尔奖得主恩格尔自回归条件异方差模型在期货研究中的应用(1)[N]期货日报2004年    

6 、近年通胀与经济形势关联研究[N]上海证券报2005年    

7 、孔祥毅从宏观视角研究金融的复杂性[N]中国社会科学报2009年    

8 、王龙云诺贝尔经济学奖看重技术方法研究[N]经济参考报2003年    

9 、俞勤宜 张泓骏将计量统计法应用于经济学研究[N]中国社会科学院院报2004年    

10 、记者 王洁明 吴平破解经济时间数列难题[N]新华每日电讯2003年