金融时间序列分析用R语言建立AR模型？！

Python013

金融时间序列分析用R语言建立AR模型？！,第1张

对R做平稳性检验，结果显示，在5%的显著性水平下接受拒绝原假设，表明不存在 ... 在建立计量经济模型时，总要选择统计性质优良的模型

对上证指数收益率序列AR（3）模型进行条件异方差的ARCHLM检验（滞后8阶），结果给出

AR模型的参数估计 GARCH模型可以消除金融时间序列的ARCH效应，模拟和预测其波动性。

你回归的这10个lag项中，如果至少有一个是显著的，那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设。而你的结果显示，lag7是显著的，p值<0.01,

这一项的显著拒绝没有arch效应的原假设。结论是，这个arma模型中有arch效应。

这么专业的问题，给5分太少了。