http://zhidao.baidu.com/question/203110770
举一个例子吧,比如月度的数据,就是周期为12,它有季节影响。
先对其1阶12步差分,通过看acf pac f看是简单加法模型,还是乘法季节模型
如果是乘法模型那就要对季节部分模拟arima模型
季节部分的arima是以周期位置的acf pacf 确定其模型参数 ar ma
seasonal=list(order=c(_,1,_),period=_)周期是默认的
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教你一个简单的方法:
下载 forecast包,auto.arima( ) 直接拟合,就会给出系统认为的arima模型的各个参数。
然后 forecast( h=预测期数)行了。
这是对外行人来说的,
但是如果你真的想学好的话,还需要对模型进行着各种检验,特别是残差。
http://zhidao.baidu.com/question/1924581396969935307
d=1,q=p=0。该模型是随机游走模型(醉汉模型)x(t)=x(t-1)+ξ(t)E(ξ(t))=0,var(ξ(t))=σ^2,E(ξ(t)ξ(s))=0,s不等于tE(x(s)ξ(t))=0,任意s 回答于 2022-06-01
数据不正确。arima是Hyndman-Khandakar算法的一个变种,它结合了单位根检验,最小化AICc和MLE等评价标准来获得一个ARIMA模型。不出现参数可能是因为提供的数据不正确,函数无法正常运行。