r语言怎么进行adf检验代码

Python018

r语言怎么进行adf检验代码,第1张

对原始时间序列进行检验，此时第二项选level，第三项选None。没通过检验，说明原始时间序列不平稳。

2、对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选1stdifference，第三项选intercept，若仍然未通过检验，则需要进行二次差分变换。

3、二次差分序列的检验，即第二项选择2nddifference，第四项选择Trendandintercept。到此时间序列就平稳了。

方法是进入Object--New Object，选择对象类型Series，并为之命名。

一般最好是对数据求对数之后进行，当然要因情况而异，要对某序列进行ADF检验，先双击该序列打开，View--Unit Root Test，在Test type中选择ADF检验，“Test for unit root in”下的三种情况都可以试试。

例如，选择“Level”，“Include in test equation”中有常数项、有趋势项和常数项、None三种情况都要试试，当三种情况下都有单位根时（一般PRO，大于0.05则存在单位根），改变“Test for unit root in”中的“Level”为“1st difference”再试，直至我们发现其不存在单位根。