ROC曲线，做分类时经常会用到的一种结果表现方法。诸如此类的工作，首选工具当然是R。在CRAN上搜了一下，找到一个叫ROCR的包。尽管这个包已经很久没更新了，但用起来还是很爽的。先看一下我画的ROC曲线。
里面是三份预测结果的ROC曲线。
ROCR包中主要是两个class：prediction和performance。前者是将预测结果和真实标签组合在一起，生成一个 prediction对象，然后在用performance函数，按照给定的评价方法，生成一个performance对象，最后直接对 performance用plot函数就能绘制出相应的ROC曲线。
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plot a ROC curve for a single prediction run
and color the curve according to cutoff.
data(ROCR.simple)
pred lt- prediction(ROCR.simple$predictions, ROCR.simple$labels)
perf lt- performance(pred,tpr,fpr)
plot(perf,color
1、首先用Excel做好数据的统计，将数据整理成每个个体生存天数的形式，并将每个个体均定义为1。2、打开GraphPadPrism后，选择Survival，选择图形类型和结果的显示方式，Fraction是以分数形式显示，Percents是以百分比形式显示，点击Create。
3、在DataTables的表格中将Excel的数据黏贴过来，注意实验组和对照组Y轴数值应写在不同列中。
4、点击Graphs中的Data1即可马上查看到制作好的生存曲线。以上是R语言画生存曲线标注相对危险度法的方式。
1.计算两种资产的投资组合我们需要知道每种资产的期望和标准差。2.然后根据两种资产所占的权重去计算组合的期望和标准差。
3.在R中先把需要的参数μ，σ，ρ写入mu<-c(10,15)sigma<-c(16,24)rho<-0.2，然后写入权重w1，w2，因为只有两个资产 其权重相加之和应该是1，所以有w1+w2=1，所以w1<-seq(0,1,0.01)w2<-1-w1
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seq表示一个sequence序列。
4.在此首相为0 尾项为1 一共有101项。
5.接下来设组合的期望和标准差。
6.然后写计算的方法，这里需要用到循环去计算在各种权重情况下的期望和标准差。
7.然后用绘图的函数plot进行绘制。
扩展：R语言
R是用于统计分析、绘图的语言和操作环境。R是属于GNU系统的一个自由、免费、源代码开放的软件，它是一个用于统计计算和统计制图的优秀工具。
