联合分布表独立性只有用定义来求,攻略如下:
先求出X,Y的边缘概率密度函数fX(x),fY(y),离散情况就是边缘概率分布函数FX(x),FY(y),再看联合概率函数是不是边缘概率函数的乘积:
fXY(x,y)=fX(x)*fY(y)。
FXY(x,y)=FX(x)*FY(y)。
若等于就是独立,若不等于就是不独立。
以下是联合分布函数几何意义的相关介绍:
以二维情形为例,以二维情形为例,设(X,Y)是二维随机变量,x,y是任意实数。被称二维随机变量(X,Y)的分布函数,或称为X和Y的联合分布函数。
将二维随机变量(X,Y)看成是平面上随机点的坐标,分布函数F(x,y)在(x,y)处的函数值就是随机点(X,Y)落在如图以(x,y)为顶点而位于该点左下方的无穷矩形区域内的概率。
相互独立是关键。对于离散型,P(X=i, Y=j) = P(X=i) * P(Y=j),谨记。E(XY)的求法可以先求出XY的分布律。
(1) X和Y的联合分布律:
X\Y 3 4 Pi.
1 0.32 0.08 0.4
2 0.48 0.12 0.6
P.j 0.8 0.2
(2) XY的分布律:
XY 3 4 6 8
P 0.32 0.08 0.48 0.12
E(XY) = 3 * 0.32 + 4 * 0.08 + 6 * 0.48 + 8 * 0.12 = 5.12
连续变量
类似地,对连续随机变量而言,联合分布概率密度函数为fX,Y(x, y),其中fY|X(y|x)和fX|Y(x|y)分别代表X = x时Y的条件分布以及Y = y时X的条件分布;fX(x)和fY(y)分别代表X和Y的边缘分布。
同样地,因为是概率分布函数,所以必须有:∫x∫y fX,Y(x,y) dy dx=1
独立变量
若对于任意x和y而言,有离散随机变量 :
P(X=x and Y=y)=P(X=x) ·P(Y=y)
或者有连续随机变量:
pX,Y(x,y)=pX(x)·pY(y)
则X和Y是独立的。