R语言rugarch包内含的filter函数有何作用

Python027

R语言rugarch包内含的filter函数有何作用,第1张

本帖最后由 epoh 于 2013-2-3 14:13 编辑

这个问题有人问过,而alexios ghalanos 也回答了:

不会对这组新数据进行拟合

就是1-step ahead rolling forecast ,

你可以自行试试,的确是如此.

It does not "arrive at updated parameter estimates". The

ugarchfilter method simply "filters" the new dataset with the existing

estimated parameters to generate an "updated" conditional mean and

variance. It is exactly like performing a 1-step ahead rolling forecast

(since the filter generates t+1|t..)

R中还有一个有趣的sqldf包，它可以让你用SQL来操作dataframe，这种功能能让会R的人能练习SQL，会SQL的人能练习R，不得不感叹R语言的强大技能和神奇魅力。

当然也可以将R与外部数据库连接，直接在R中操作数据库，并生成最终结果！