R语言的ADF函数检验平稳性的结果应该怎么判断

Python08

R语言的ADF函数检验平稳性的结果应该怎么判断,第1张

这个结果怎么了？不是你想要的？P-value好大，意味着有很大几率，你检验的序列是unit root。 至于用fisher-chi-square，或者 Choi Z-stat，这个是你自己选择的把。不过这两个test 和普通的ADF test 一样都是asymptotic valid的。所以，他们如果...

为避免伪回归，确保结果的有效性，需对数据进行平稳性判断。

何为平稳，一般认为时间序列提出时间趋势和不变均值（截距）后，剩余序列为白噪声序列即零均值、同方差。常用的单位根检验的办法有LLC检验和不同单位根的Fisher-ADF检验，若两种检验均拒绝存在单位根的原假设则认为序列为平稳的，反之不平稳（对于水平序列，若非平稳，则对序列进行一阶差分，再进行后续检验，若仍存在单位根，则继续进行高阶差分，直至平稳，I(0)即为零阶单整，I(N)为N阶单整）。