x=(0:0.02:6)*1e4
y=fun([3e5,8.3,0.6],x)+rand(size(x)).*exp(-(x/2e4).^2)*20
%原图能用hist(data,n)画
%data数据n区间统计画柱状图
%要保留hist数据
%原语句要返x y值
%[y x]=hist(data,n)
%没数据所用边两句模拟xy数据
bar(x,y,1)hold on%根据xy数据画柱状图
[maxy ind]=max(y)
p=nlinfit(x,y,fun,[maxy*x(ind),log(x(ind)),1])%拟合
%p(1)~幅度关 p(2)~mu p(3)~sigma
yfit=fun(p,x)%计算拟合曲线
plot(x,yfit,'r','linewidth',2)
xmax=exp(p(2)-p(3)^2)%计算布极布处值 x=exp(mu-sigma^2)
ymax=fun(p,xmax)
plot([xmax xmax],[0 ymax],'g','linewidth',2)
xmean=exp(p(2)+p(3)^2/2)%计算期望值 x=exp(mu+sigma^2/2)
ymean=fun(p,xmean)
plot([xmean xmean],[0 ymean],'c','linewidth',2)
hold off
xlim([min(x) max(x)])
xlabel('BC浓度（ng/m^3）')
ylabel('频数')
legend('统计数据',['数态布:\mu=' num2str(p(2)) ',\sigma=' num2str(p(3))],...
['极概布位置:x=' num2str(xmax)],['期望值位置:x=' num2str(xmean)])
text(xmean+10000,ymean+10,'$ y=\frac{A}{x}e^{-\frac{(lnx-\mu)^2}{2\sigma^2}} $',...
'interpreter','latex','FontSize',18)
-
1.计算两种资产的投资组合我们需要知道每种资产的期望和标准差。3.在R中先把需要的参数μ，σ，ρ写入mu<-c(10,15)sigma<-c(16,24)rho<-0.2，然后写入权重w1，w2，因为只有两个资产 其权重相加之和应该是1，所以有w1+w2=1，所以w1<-seq(0,1,0.01)w2<-1-w1
——————————
seq表示一个sequence序列。
4.在此首相为0 尾项为1 一共有101项。
5.接下来设组合的期望和标准差。
6.然后写计算的方法，这里需要用到循环去计算在各种权重情况下的期望和标准差。
7.然后用绘图的函数plot进行绘制。
扩展：R语言
R是用于统计分析、绘图的语言和操作环境。R是属于GNU系统的一个自由、免费、源代码开放的软件，它是一个用于统计计算和统计制图的优秀工具。
