r语言 pooltest 结果怎么看

Python016

r语言 pooltest 结果怎么看,第1张

为避免伪回归，确保结果的有效性，需对数据进行平稳性判断。

何为平稳，一般认为时间序列提出时间趋势和不变均值（截距）后，剩余序列为白噪声序列即零均值、同方差。常用的单位根检验的办法有LLC检验和不同单位根的Fisher-ADF检验，若两种检验均拒绝存在单位根的原假设则认为序列为平稳的，反之不平稳（对于水平序列，若非平稳，则对序列进行一阶差分，再进行后续检验，若仍存在单位根，则继续进行高阶差分，直至平稳，I(0)即为零阶单整，I(N)为N阶单整）。

检验方法不同。

根据查询网上相关信息显示，LLC检验方法允许存在不同的截距和趋势，异方差和高阶序列相关，适用的条件的时间序列介于25～250之间。ADF检验是通过三个模型来完成，从只含截距项的模型开始，检验含截距和趋势项的模型，检验二者都不含的模型。