r语言spearman的rho是什么意思

Python013

r语言spearman的rho是什么意思,第1张

没啥特别的意思，在统计学中，斯皮尔曼等级相关系数以Charles Spearman命名，并经常用希腊字母ρ（rho）表示其值；R里面中cor函数中用到的三种method，分别用：

Spearman's rank correlation rho

Pearson's product-moment correlation

Kendall's rank correlation tau。

1.计算两种资产的投资组合我们需要知道每种资产的期望和标准差。

2.然后根据两种资产所占的权重去计算组合的期望和标准差。

3.在R中先把需要的参数μ，σ，ρ写入mu<-c(10,15)sigma<-c(16,24)rho<-0.2，然后写入权重w1，w2，因为只有两个资产 其权重相加之和应该是1，所以有w1+w2=1，所以w1<-seq(0,1,0.01)w2<-1-w1

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seq表示一个sequence序列。

4.在此首相为0 尾项为1 一共有101项。

5.接下来设组合的期望和标准差。

6.然后写计算的方法，这里需要用到循环去计算在各种权重情况下的期望和标准差。

7.然后用绘图的函数plot进行绘制。

扩展：R语言

R是用于统计分析、绘图的语言和操作环境。R是属于GNU系统的一个自由、免费、源代码开放的软件，它是一个用于统计计算和统计制图的优秀工具。