R语言 时间序列

Python015

R语言 时间序列,第1张

确定时间序列的周期一般用的是谱分析,小波分析方法,这些一般在网上能搜到相关文献!

时间序列是否平稳,ARMA(p,q)中的p,q的确定,这些方法在王文圣,丁晶等著作《随机水文学》中有详细介绍,中国水利水电出版社,第二版,你所提及的内容都有介绍,相信你会搞定!

在R中生成时间序列的前提是我们将分析对象转成时间序列函数对象,包括观测值、起始时间、种植时间、及周期(月、季度、年)的结构。这些都能通过ts( )函数实现。

R语言中,对时间序列数据进行分析处理时,使用差分函数要注意:差分函数diff()不带参数名的参数指滞后阶数,也就是与滞后第几阶的数据进行差分。如果要指定差分的阶数,则一定要使用带名称的参数:diff=2。

例如: sample表示样本数据。

1、diff(sample,2)表示是对滞后2阶的数据进行差分,一阶差分,等同于: diff(sample,lag=2)

2、diff(sample,diff=2)才是表示二阶差分

意:在函数中尽量避免使用没有命名的参数。在《时间序列分析及应用-R语言(第2版)》中,P315,描述到: 我们得到的教训就是,除非完全了解相关参数的位置,否则使用未命名参数是非常危险的。

截尾是指时间序列的自相关函数(ACF)或偏自相关函数(PACF)在某阶后均为0的性质(比如AR的PACF);

拖尾是ACF或PACF并不在某阶后均为0的性质(比如AR的ACF)。

拖尾 :始终有非零取值,不会在k大于某个常数后就恒等于零(或在0附近随机波动)

截尾 :在大于某个常数k后快速趋于0为k阶截尾

AR模型:自相关系数拖尾,偏自相关系数截尾;

MA模型:自相关系数截尾,偏自相关函数拖尾;

ARMA模型:自相关函数和偏自相关函数均拖尾。

根据输出结果, 自相关函数图拖尾,偏自相关函数图截尾 ,且n从2或3开始控制在置信区间之内,因而可判定为AR(2)模型或者AR(3)模型。

R语言三个矩阵求和计算方法:创建一个用户定义的函数,如果输入x和n,该函数计算从1到n中所有x的倍数之和,sum函数求和,向量求和得到一个数,矩阵求和得到一个向量,把每行求和以后,再进行列求和就是最后的求和。

按行求和,即每一行元素的加和,用rowSums() 注意S大写,后有s。关于元素判断和类型转换,因为numeric(数字)类型在实际操作中使用频率较高,以该类型进行总结。一般用as.numeric(), 可以将非numeric的数据转换为numeric,便于计算。

所有R的函数

和数据集是保存在程序包里面的。只有当一个包被载入时,它的内容才可以被访问。一些常用、基本的程序包已经被收入了标准安装文件中,随着新的统计分析方法的出现,标准安装文件中所包含的程序包也随着版本的更新而不断变化。

在另外版安装文件中,已经包含的程序包有:base—R的基础模块、mle—极大似然估计模块、ts—时间序列分析模块、mva—多元统计分析模块、survival—生存分析模块等等。