有关线性回归分析模型的基本假定需要注意:1)关于随机干扰项的高斯-马尔科夫定理;2)关于自变量的:不存在共线性;3)关于模型的:模型设定正确。
用 glm 函数建立广义线性模型,用参数 family 指定分布类型,logistic模型指定为binomial
用 predict 函数进行预测, predict(model, data, type = 'response'
此外,还可以用 mlogit 包中的 mlogit 函数做多分类变量logistic回归, rms 包中的 lrm 函数做顺序变量logistic回归, glmnet 包中的 glmnet 函数做基于正则化的logistic回归
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。