Black-Scholes公式 中的volatility(波动率)怎么求

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波动率指数(Market Volatility Index,VIX)波动率指数简介波动性在金融衍生品的定价、交易策略以及风险控制中扮演着相当重要的角色。可以说没有波动性就没有金融市场,但如果市场波动过大,而且缺少风险管理工具,投资者可能
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求助,如何用R语言实现期权定价二叉树模型

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二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向,且假设在整个考察期内,股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段,根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径由于这个流派把可转债的本质看
Python110
python金融大数据分析 百度云盘pdf

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链接:http:pan.baidu.coms1djPqbCXnQrRpW0dgi2MCJg提取码:4591华尔街学堂 python金融实务从入门到精通。最近,越来越多的研究员、基金经理甚至财务会计领域的朋友,向小编咨询:金融人需要学
Python210
求助,如何用R语言实现期权定价二叉树模型

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二项期权定价模型假设股价波动只有向上和向下两个方向,且假设在整个考察期内,股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型将考察的存续期分为若干阶段,根据股价的历史波动率模拟出正股在整个存续期内所有可能的发展路径srand()函数是C语言中
Python230
熊市认购期权价差策略

熊市认购期权价差策略

熊市当中的期权组合交易策略,这里主要是通过买进和卖出这两个角度去分析的。买入认购期权和卖出认沽期权是最为基本的策略。同时,我们也可以看看其余的几种策略。1.垂直价差套利策略。这种策略当中我们又细分成认购期权熊市价差期权组合、认沽认购期权熊
Python180
期权无风险套利问题!!求解

期权无风险套利问题!!求解

之前两个人估计是实战派,理论不扎实,这道题是可以进行套利,最后获得0.79元净收益的。20-18×e^(-10%×1)-3=0.71 ﹥0∴买进看涨期权,卖出股票买进看涨期权花3元,卖出股票得20元,所以需要向人家借资20-3=17将17进
Python170