Black-Scholes公式 中的volatility(波动率)怎么求波动率指数(Market Volatility Index,VIX)波动率指数简介波动性在金融衍生品的定价、交易策略以及风险控制中扮演着相当重要的角色。可以说没有波动性就没有金融市场,但如果市场波动过大,而且缺少风险管理工具,投资者可能2023-02-26Python160
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熊市认购期权价差策略熊市当中的期权组合交易策略,这里主要是通过买进和卖出这两个角度去分析的。买入认购期权和卖出认沽期权是最为基本的策略。同时,我们也可以看看其余的几种策略。1.垂直价差套利策略。这种策略当中我们又细分成认购期权熊市价差期权组合、认沽认购期权熊2023-02-24Python180
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期权无风险套利问题!!求解之前两个人估计是实战派,理论不扎实,这道题是可以进行套利,最后获得0.79元净收益的。20-18×e^(-10%×1)-3=0.71 ﹥0∴买进看涨期权,卖出股票买进看涨期权花3元,卖出股票得20元,所以需要向人家借资20-3=17将17进2023-02-22Python170
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